ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Анотація
Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються банківські установи при прийнятті інвестиційних рішень, запропоновано низку критеріїв і методів відбору інвестиційних проектів. Запропоновано моделі оцінки безпеки, які включають вплив інвестиційних рішень на доходи банків від своїх портфелів цінних паперів і на невизначеність, пов’язану з цими доходами. Створено (на основі існуючої теорії) динамічну модель оптимізації портфеля цінних паперів та запропоновано ефективний метод реалізації цієї моделі.
Посилання
О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. – Москва: Дело Лтд, 1995. – 208 с.
Минюк С. А., Ровба Е. А., Кузьмич К. К. Математические методы и модели в экономике. – Минск: ТетраСистемс, 2002. – 432 с.
Недашковський М. О., Ковальчук О. Я. Обчислення з л-матрицями. Київ: Наукова думка, 2007. – 294с.
Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – Москва: Дело, 1999. – 848 с.
Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. – Москва: Юнити, 2001. – 368 с.
Bromwich Michael. The Economics of Capital Budgeting. – 1976. – 426 c.
Vince Ralph. Risk Analysis Techniques for Traders.- New York: John Wiley $ Sons, Inc, 1992
