ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ключові слова:
oптимізація, сподівана норма прибутку, ризик портфеля цінних паперівАнотація
Відомі економіко-математичні моделі оптимізації портфеля цінних паперів доповнені співвідношенням між частками інвестицій. Розглянуто компромісний варіант, який враховує сподівану норму прибутку та ризик.
Посилання
Гончаренко В. Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку / В. Гончаренко // Ринок цінних паперів України. - 2011. - №3-4. - С. 67-71.
Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. - К.: ДЕМІУР, 1996. - 212 с.
Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.]/В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. - К. : КНЕУ, 2000. - 292 с.
Лацик Г М. Оптимізація структури портфеля іпотечних цінних паперів на фінансовому ринку України / Г. М. Лацик // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2011. - №1. - С. 80-84.
Івахненко І. Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей /1. Івахненко //Ринок цінних паперів Украї¬ни. - 2010. - №5-6. - С. 13-19.
Долінський Л. Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів /Л. Б. Долінський // Фінанси України. - 2010. - № 6. -
С. 89-99.
Іващук О. Т Економіко-математичне моделювання в аграрному менеджменті / О. Т. Іващук. - Тернопіль : Екон. думка, 2009. - 232 с.
Тэпман Л. Н. Риск в экономике / Л. Н. Тэпман. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 380 с.
Івченко І. Ю. Економічний ризик : навч. посіб. /1. Ю. Івченко. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 304 с.
Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. - М. : Инфра-М, 1996. - 160 с.
Ляшенко І. М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів : навч. посіб. /1. М. Ляшенко, М. В. Коробова, А. М. Столяр. - Тернопіль : Навч. кн. -Богдан, 2006. - 304 с.
Катренко А. В. Дослідження операцій : підруч. /А. В. Катренко. - [3-тє вид., випр. та доп.]. - Львів : Магнолія - 2006, 2009. - 352 с.
