ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Ключові слова:
інвестиційний портфель, фінансові інструменти, дохідність портфеля, ризик портфеляАнотація
Розглянуто основні підходи щодо формування оптимального інвестиційного портфеля банківської установи. Проведено аналіз класичної теорії вибору портфеля та оцінку можливих альтернативних портфелів з огляду на їх сподівані дохідності, стандартні відхилення, коваріацію та кореляцію. Запропоновано формування оптимального портфеля фінансових інструментів шляхом еконо- міко-математичного моделювання, виходячи із заданого рівня ризику портфеля та врахування ймовірності дохідності трьох різновидів його складових.
Посилання
Шарп У. Ф.,. Инвестиции: [Пер. с англ.] / У. Ф. Шарп, Г Дж. Бэйли - М.: Инфра - М., 1997. - 1042 с.
Шарп У. Инвестиции: [Пер. с англ.]. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли - М.: ИНФРА-М, 1999. - 1028 с.
Райс Т., Койли Б. Финансовие инвестиции и риск. / Т. Райс, Б. Койли. - Пер. с англ. - К.: Торгово-издат. бюро ВНУ, 1995. - 592 с.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. / Дж. К. Ван Хорн. - Пер. с англ. /Гл. ред. серии Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1997.¬800 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
Самуельсон П. Економіка. / П. Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. - 496 с.
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. / И. А. Бланк. - К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995. - 448 с.
